完结共52章
倒序
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版权信息
作者简介
内容提要
序
前言
1 绪论
1.1 本书研究背景和意义
1.2 本书框架
1.3 全书主要内容
2 风险度量理论
2.1 引言
2.2 数学符号表示
2.3 投资主体：量化风险感受
2.4 保险公司：量化风险价格
2.5 风险监控部门：量化风险损失
2.6 各类风险测度之间的关系
2.7 小结
3 极值理论与期货保证金模型
3.1 引言
3.2 极值理论：BMM模型和POT模型
3.3 POT模型的参数估计方法
3.4 POT模型下的期货保证金模型
3.5 基于伦敦铜期货和上海铜期货的实证研究
3.6 小结
4 非对称跳跃分布下的动态最优投资组合
4.1 引言
4.2 非对称跳跃分布下的最优资产配置
4.3 基于上证指数的实证结果
4.4 小结
5 动态跳跃风险下的动态最优投资组合
5.1 引言
5.2 考虑动态跳跃风险的最优资产配置
5.3 实证研究
5.4 小结
6 资产联动跳跃下的均值方差组合
6.1 引言
6.2 多资产的联动跳跃模型和均值方差问题
6.3 基于标普500指数期货和日经225指数期货的实证结果
6.4 小结
7 风险约束下的最优保险政策
7.1 引言
7.2 保险公司VaR风险约束下的最优保险政策
7.3 保险公司期望损失风险约束下的最优保险政策
7.4 保险公司最大损失约束下的最优保险政策
7.5 保险公司不同风险约束下最优保险政策的比较
7.6 小结
8 结论与展望
8.1 本书的主要工作和结论
8.2 展望
参考文献
索引
更新时间：2020-12-04 18:05:01